Подходяща стратегия за трендови двойки, като euraud и eurnzd на графики по-големи от h4.

 

СТРАТЕГИЯ „ANTI" НА ЛИНДА РАШКЕ

„Anti" стратегията Линда Рашке е много надежден начин за използване на осцилатор за търговия. Трендът е дефиниран, чрез наклона на бавната линията %D на Стохастичния индикатор /Stochastic/. Много често наклона на %D е срещу наклона на плъзгащата средна. Това е така защото тук се търси трeнд на моментума. Той често предхожда промяна в цената и затова е полезено да знаем кога става това.
Настройките на индикатора са следните:
1.Използваме 7 - периоден %K Стохастик /"бърза" линия/.
2.Използваме 10 - периоден %D Стохастик /"бавна" линия/.
3.Можем да поставим в полето „Забавяне" на настройките на индикатора 3, както и да изберем в полето „Метод" - Smoothed.

Сигнал за купуване:
1.„Бавната „ линия" е във видим възходящ тренд.
2.„Бързата" линия вече е започнала да се покачва заедно с „бавната". Консолидация или ритрейсмънт на цената, кара „бързата" линия да се обърне към „бавната".
4.Влизаме, когато цената накара „бързата" линия да се обърне отново във възходяща посока, заедно с „бавната" /формира се фигура като „кука"/.

Когато се предвижда поява на сигнал има два лесни начина да се активира сделка.
1.Когато %K и %D линии формират срещуположни наклони за период от поне три бара, поставяме поръчка за покупка над върха на последния завършен бар. Ако поръчката не се активира, продължаваме да местим отложената поръчка, докато бъде изпълнена, при наличие на условията на стратегията.
2.Тренд линия се начертава по върховете на баровете, които формират корекцията. При пресичането и се активира отложената поръчка за покупка. Понякога се „хваща" формацията флаг, друг път по-добри движения, които човешкото око трудно би видяло.
За продажба правилата са обратните.
Стопът се слага точно под сигналния бар.

Обикновено това е силен сигнал, дори да се влезне малко късно. Все пак продължителността на търговията е около 3-4 бара.
След сиганала трейдъра не бива вече да гледа назад.
Това не е дългосрочна търговия, а по-скоро „Взимай бързо и много благодаря".
Като допълнителни сигнали могат да се ползват пресичане на 20 експоненциална плъзгаща средна.
Стратегията може да се ползва на по-големи времеви рамки така и за intraday търговия.
Задължително е както при всяка стратегия, търговеца да изчака търпеливо необходимите сигнали. Както и да постави техническия сигнал във фундаментален конктекст.

Биг Бен е специфична стратегия за търговия на валута, предназначена да улови първото движение, което често се случва през първите няколко часа от отварянето на пазара в Лондон/Франкфурт.
Стратегията работи най-добре при курса на GBP/USD . Поради това че двойката се търгува малко извън часовете на лондонската търговия, „вълнението" в търговията всяка сутрин във Великобритания й придава „истинско" пазарно отваряне, от което стратегията се опитва да се възползва. Данните показват, че търговията при двойката виртуално не съществува по време на азиатската сесия. Когато обаче Лондон отвори, двойката заема около една четвърт от Форекс търговията. Валутните курсове с по продължителна търговия, например 24 часа, ще имат по-малки разлики при отваряне или затваряне на сесиите, тъй като те преминават през различните парични центрове. За пример, курса на долар/йена, който доминира активността по време на азиатската сесия(78% от обема), все още заема около 17% от търговията през европейската сесия. Преди да обясним специфичната логика зад методологията, нека да погледнем какво трябва да се появи за да започнем тази търговия.
Правилата
Следните правила са за къси позиции, но стратегията може да се обърне и за търговия с дълги позиции.
Настройките:
1. Двойката прави ново дъно в рейнджа, поне 25 пипса под цената на отваряне, след започването на ранната Франкфуртска/Лондонска търговия при GBP/USD.
2. След това двойката обръща и преминава с 25 пипса или повече над цената на отваряне
3. След това двойката отново обръща, за да се търгува обратно под дъното образувано в първа стъпка.
4. Продаваме при пробива (поне седем пипа) под дъното от Лондон.
5. Веднъж щом поръчката е изпълнена, слагаме първоначален защитен стоп на не повече от 40 пипса над цената на отваряне на позицията.
6. След като пазара се придвижи надолу с размера на дистанцията между цената на отваряне на позицията и тази на стопа, покриваме половината позиция и преместваме стопа на оставащата част. Тези прости правила ви поставят в печеливша позиция от обичайното поведение, което може да се прояви в GBP/USD когато отворят европейските пазари.

Логиката
Както споменахме нивото на GBP/USD има по-малки обеми на търговия извън европейско-лондонските трейдинг часове, защото повечето сделки при двойката се извършват предимно от дилъри във Великобритания и Европа. Това дава на Европейско-Британската междубанкова общност е много навътре с реалната картина за търсенето и предлагането на валутната двойка. Стратегията Биг Бен стартира когато междубанковите дилинги използват това знание и започнат да активират стоповете от дете страни на пазара, което води до нови върхове и дъна. Веднъж след като тези ордери са затворени, пазарът се насочва към първото си реално движение за деня, което се стреми да хване тази стратегия за търговия. Логиката зад тази сделка е аналогична с трейдърите на фючърси на S&P, както и с още много други стратегии за пробив на рейнджа., които се стремят да капитализират първите реални движения за деня, след като отвори пазара на акции в Ню Йорк.

Примери за трейдинг
На фигура 1 е показана типичната търговия според стратегията Биг Бен. Първата вертикална линия маркира полунощ Източно американско време. Втората вертикална линия отбелязва отварянето на Франкфурт, а третата показва, кога играчите от Лондон започват да влизат на пазара. Когато отвори пазарът във Франкфурт двойката GBP/USD първо тръгва надолу, като активира най-близките стопове на лонг позиции. През първите 15 минути, когато Лондон се появява на пазара обаче пазара обръща движението си, като активира близките стопове и на късите позиции. Сега вече двойката е свободна да направи първото си реално движение за деня и тя се понижава с близо 90 пипса преди купувачите да се намесят на пазара.

Фигура 2 илюстрира вариант на стратегията Биг Бен, когато двойката се търгува в изключително тесен рейндж В този случай двойката се повишава с 26 пипса, след като Лондон отваря, след което е разпродадена и губи 65 пипса, след което се повишава с 50 пипса, преди да се понижи под предишното дъно. В този случай трейдърът все още може да намери правилният вход за позицията си на базата на собствената си преценка. Стратегията за търговия Биг Бен Ви позволява да лимитирате първоначалния риск и да хванете добрите движения по време на ранната търговия в Лондон. Тя е продукт на години наблюдения на пазара, като подходът е базиран на начина на работа на глобалния форекс пазар, като се опитва да се възползва по най-добрия начин от структурата му.

 

Стратегията е изпробвана на валутния пазар и дава 130-140%та месечна доходност(6210пипса), което се потвърждава от финансовия отчет, който качвам. Стратегията е изпробвана с 10%та от капитала като (инвестирана сума) от целия капитал. Период на сделките от суинг до краткосрочен, като краткосрочните преобладават. Залага се на диверсификация-тоест този резултат е получен като са наблюдавани и търгувани всички мажорни, минорни и крос двойки, общо 27 на брой.Коефициебт риск:възвращаемост, приблизително 1:5 и 1:6 .
Не се шашакайте, работи :)
Малко интродукция. Бях си поставил за цел да постигна 100%та мес. доходност по разумен начин инвестирайки малка част от сметката и гонейки голяма печалба.
Дадох си сметка за следните неща.
Професионалистите гледат само дневна графика и само по нея влизат.
Колкото и да ми беше трудно си наложих и аз това - и само по този начин съм процедирал.. Това е единия ключ!
Давам си сметка, че много колеги като чуят за вход само на дейли графика и никакво слизане по надолу ще запротестират или няма да се съгласят с мен-това е стадния комплекс и егото, които са готови да заглушат здравата мисъл, основана на данни и факти.
Разбира се ако има такива колеги и могат да извадят финансови отчети със над 100% месечна доходност, или със над200%та доходност или над 300% и 400%та доходност за месец, така както аз мога да извадя за най различни стратегий подобна доходност, то най вероятно и те ще са прави.Но ако не могат да подкрепят мнението си с факти черно на бяло, като мен, най вероятно мнението им е не е най добрия съвет за следване.
Вижте, какво мисли всеки от нас е без значение.
Важно е, когато дадена стратегия работи, да се следва на 100%та така както е описана, че работи.Това е сама по себе си Дисциплина и успешен Самоконтрол.Точно тук се дънят болшинството търговци.
. Защо уточнявам това?Защото стратегията дава този резултат само с вход на дневна графика и ако не спазвате това, тя нама да даде резултата, който дава и затова ще сте си виновен само вие и никой друг.Много важен фактор е дисциплината.При дисциплината няма място за философстване или лична инициатива. Като в казарма.
Втория ключ е да определим средносрочния и краткосрочния тренд и да смее в тяхна посока.
Ето лесен начин.Гледаме 2 пълзящи средни с периоди 20 и 50.
Когато цената е над 20дневната и самата 20 МА сочи нагоре имаме възх. краткосрочен тренд. Средносрочен тренд нагоре имаме когато 50 МА сочи нагоре и цената е над нея.Обратното за надолу показва низходящи средноср. и кракоср. трендове.Ако средносрочния и краткосрр не съвпадат, съвета ми е да се въздържите от търговия.
От тук насетне:Гледаме Месечен и Седмичен кендъл.
Зелени възходяща тенденция.Червени-низходяща тенденция.
Да уточна и оценката на риска и управлението на капитала. Риска е-10%та от сметката.Ако имате 500$, можете да понесете 50$ риск-за всички отворени позиций..Ползвайте диверсификация.Максимален обем по сделка 2%-3% от сметката или една пета до една трета на сделка..
Тоест ако търгувам с 3%та от сметката по сделка това са 15$ при примера с 500-те долара сметка.Как да изчислим колко пипса да ни е СТОП Ордера-0.070%та от стойността на актива.Пример:Ако евро/долар е 1.20000, то 0.010%та са ви 12пипса, а 0.070%та от актива са равни на 84 пипса, от точката на вход.
Какъв да е обема на селката или как да го изчислите?
84 пипса са равни на 8.40 долара. Делите 15$ на 8.40$ и получавате приблизително 2(по малко но можеме да закръглиме)-това е и вашия размер на позицията.
Управление на капитала.Всеки ден стоп-а се актуализира, ако цената се движи в нашата посока.
Актуализация на риска - стоп-а се мести с 0.070%та в нашта посока, съответно под или над новия Опен за деня, в зависимост дали сме дълга или къса позиция.
Когато излеземе на плюс и актуализираме стоп-ордерите в нашата посока, така че риска ни е не загуба, а съвсем малка печалба. След, което чак търсиме по стратегията да отвориме нови позиция пак със 10%та от сметката..След 2-3 седмици е съвсем нормално всъщност да е ангажиран 50-60 % от капитала ви по сделките(носейки ви поне 80%-90%та доходност), но ползвайки го с параметрите посочени от мен, актуализирайки риска, всъщност риска е изключително малък и на много моменти нулев..
Защо? Защото от старите позиций (неприбраната печалба от тях )покрива, новия риск, който след актуализирането, ще бъде сведен до минимум.
След тези уточнения мога да започна: със стратегията за краткосрочна и суинг търговия на Р.С. Алън, ползвана на фючърсните пазари през 70-те години на миналия век.Тя е изключително семла и опростена.
Стратегията на Р.С. Алън предтавлява 3 пълзящи средни с периоди 4, 9 и 18, "симпъл".И никакви други индикатори над графиката!
Сигнал за вход: МА9 пресича МА18.
А) За възходящ тренд 4МА е над 9МА & 18МА.
Б) За низходящ тренд 4ма е под 9ма & 18ма.
Сигнал за изход: МА 4 пресича МА9 в обратна посока на вече отворената посока.
План за търговия:
*Преглеждаме всички отворени позиций-дали имаме сигнал за изход и ако имаме нещо да затворим.
**Актуализиораме нивата на риск по отворените позиций, както е посочено
*** Търсиме нови възможности за отваряне на позиций.
1.Средносрочен + краткосрочен тренд в една посока(нагоре или надолу)
2.Абсолютно всъщата посока Месечна и седмична свещ .Никога не търгувайте в посока срещу месечната свещ!!!!!!!!!
3.Вижте дали имате вход по стратегията на Алън.
4.Погледнете да имате пробита или да пробивате статична линия на съпротива за дълга позиция или подкрепа за къса позиция и съчетайте входа с подобен пробив.(Добра работа върши 1-2-3 брейкаут системата или метода на Вик Сперандео).
5.Изчислете с колко да влезете-отворите позиция и сложите стоп ордер, след което отворете позиция и сложете стоп одер.
6.Уверете се че сте погледнали всичките мажорни, минорни и крос двойки, общо 27.(Без диверсификация просто няма да постигнете посочената доходност).
7.Направете проверка, ако случайно сте объркали нещо, отворилите сте по погрешка, бързали сте или сте не догледали за да затворите позицията-ако има такъв момент.
*-със звездичка съм обозначил важни елементи от управлението на парите и контрола на риска според мен, които трябва да присъстват във всяка успешна стратегия, и които в оригиналната стратегия на АЛЪН ги няма.

http://forexforum.bg/viewtopic.php?f=50&t=1283&sid=e8325566b997e5361019f1fdbe059eff

 

Терминът „волатилност“ обикновено се свързвана със загуби. Лесно е за медиите и за паричните мениджъри да винят за загубите волатилния пазар, но дали това наистина е така? Високата волатилност може да означава висок риск, но големия риск е резултат от големите ценови движения на пазара. Големите ценови флуктуации може да са заплаха за инвеститорите, но активните трейдъри се нуждаят от движение на пазара и тези ценови колебания са нужни компоненти за успешно дневно търгуване. И така, наистина ли волатилността е толкова лоша? Ще можете ли да се приспособите в периоди на голяма волатилност или в такива на малка, и дори да използвате волатлността, във Ваша полза на пазарите на които търгувате? Да, можете!

Просто казано, волатилността е степен на несигурност, и потенциала за промени в цената на пазара. Може да бъде дефинирана по различни начини, но индекса на волатилността CBOE (Vix) е най-добрия показател за волатилността на американските пазари. Vix измерва волатилността на S&P 500, базиран на 30-дневена опционална премия. Когато опционалните премии са високи, трейдърите очакват бъдещата волатилност на бъде висока и Vix се повишава. Когато опционалните премии са ниски, трейдърите очакват бъдещата волатилност да бъде ниска и Vix спада.

Vix може да бъде добър начин да наблюдавате волатилността на американските пазари, но как можете да определите и проследите волатилността на индевидуланите пазари, на които търгувате? Това може да се постигне, като се проследявят актуалните граници, на които акциите или пазарите са били търгувани в определен период от време. Това може да бъде изследвано по няколко начина.

Нека да започнем с представянето на средния истински рейндж(ATR). ATR е индикатор, които измврва волатилността на пазара или на ценните книжа. ATR е бил създаден от J. Welles Wilder и е преставен в неговата “Нови концепции в техническите системи за търгуване”.За да определим средния истински рейндй, първо трябва да се калкулира истинския рейндж (TR) на пазара. Истинският рейндж се определя като най-добрият среде:

Текущият връх минус текущото дъно (рейндж)

Абсолютната стойност на текущия връх минус предишното затваряне (истинския връх)

Абсолютните стойност на текущото дъно минус предишното затваряне.(истинското дъно)

Формулата е :

Истинския рейндж = MAX ( |Върхът (днес) - Дъното(днес); |Затварянето(вчера) - Върхът (днес)|;|Затварянето (вчера) -дъното (днес)| )

Целта на Wilder e била, взимайки най-глямата от тези стойности, да изчисли дупките и потенциалните гранични движения при стоките на пазара. Веднъж, щом разберете как се определя истинския рейндж на пазара, лесно можете да определите ATR, като вземете просто движение, средно на TR за специфични периоди. Когато се използва като индикатор стандартните настройки на ATR е за 14 периода.

Въпреки, че 14 периодният ATR е стандартен, активните трейдъри може да се замислят за използването на по-малко периодичен ATR за ежедневната си търговия. Както всеки индикатор, колкото повече периоди използвате, по-изгладена е средната и по-представителен е индикатора за по-дълъгия тренд. Колкото е по-къс периода, много по-чувствителна и представителен е индикатора за кратък тренд.

Във волатилни периоди пазарите ще имат по-висок ATR, и в спокойни периоди пазарите ще имат по-нисък ATR. Веднъж определен ATR индикатора на пазара на който търгувате , вие ще имате по-добра представа за текущата волатилност на пазара.

Алтернативата на ATR е средния дневен рейндж(ADR), популизиран от трейдъра Markus Heitkoetter, автор на “Пълен ръководител на дневнaта търговия”. ADR взема разликата между върхувете и дъната по време на сесиите, осреднени в седем дневен период.

Формулата е :

ADR = ( |Връх(вчера) – Дъно(вчера)| + |Връх(преди 2 дена) – Дъно(преди 2 дена)| + |Връх(преди 3 дена) – Дъно(преди 3 дена)| + ... + |Връх(преди 7 дена) – Дъно(преди 7 дена)| )

ADR не е фактор за дупки и е най-добър за ползване при пазари, на които няма последователни лимитирани движения на цената, което е и било притеснението на Вилдер, при представянето на ATR през 1970г. ADR е лесна за използване и ефективна за фючърсна търговия,за трейдъри които търгуват на електронните пазари, но се фокусират в търговията на отворени сесии. Тези сесии са стандартни търгови часове, когато дупката и електроннното търгуване вървят едновременно (както 9:30-16:15 източно време за S&P 500). Защото ATR взема под внимание дупките (гапс), а ADR – не, той ще има по-малки стойности между двете и ще бъде по представителна за волатилността в моментната сесия за търгуване.

Как можете да идентифицирате и проследите волатилността в индивидуалните пазари,
които търгувате?

Независимо дали вие предпочитате пазарните ATR или ADR, вие може да използвате текущата волатилност на пазара на който търгувате и да набележите цели и стопове. Това става най-лесно, като използвате процента на волатилността за вашите стоп загуби и цели за печалба. Използваики проценти на волатилността за изход, целите и стоповете могат да се разширят и сключат според текущата волатилност и пазарно състояние. Във волатилни периоди, стоповете и целите базирани на процент от волатилността ще бъдат по-големи. При спокойно състояние, стоповете и целите, базирани на процент от волатилността ще бъдат по-малки. Вие ще рискувате повече и ще правите повече, когато пазарите са по-волатилни, и ще рискувате по-малко и печелите по-малко, когато пазарите са спокойни. Това е страхотен начин да се възползвате от възможностите на пазара, когато има колеблива волатилност, каквато наблюдаваме през последната година. С екстремната волатилност, която наблюдавахме през есента на 2008, последвана от ниска волатилност, каквато все още наблюдаваме, много трейдъри, които не взимат в предвид волатилността за цели и стопове се опитват да се преборят с положението.

Веднъж като сте определили ADR, можете да калкулирате консервативи изходи за дневното търгуване използваики 10% от ADR като ваш стоп- загуба и 15% от ADR като ваша цел за печалба. Аз се съсредоточавам върху изхода в тази статия, чувствайте се свободни да тествате всеки тредн - следвайки стратегия за дневно търгуване, с процентна волатилност на стопове и таргети.

Нека да кажем, че вие използвате седем дневна ADR за откриване на цели и стопове. За пример, вземете S&P500 в края на деня 30.6.2009. За да калкулирате ADR и вашия стоп и таргет за следващия ден за търгуване , вие имате нужда от следната информация:

6.30.09 Дневен рейндж 18.00

Връх 926.25 – дъно 908.25

6.29.09 Дневен рейндж 12.5

Връх 924 – дъно 911.50

6.26.09 Дневен рейндж 9.75

Връх 918.25 – дъно 908.50

6.25.09 Дневен рейндж 26.50

Връх 917.75 – дъно 891.25

6.24.09 Дневен рейндж 15.00

Връх 906.50 – дъно 891.50

6.23.09 Дневен рейндж 10.25

Връх 894.50 – дъно 884.25

6.22.09 Дневен рейндж 20.00

Връх 907.75 – дъно 887.75

Общия 7-дневен рейндж = 112 точки / 7 = 16 ADR

Stop-loss 10% от ADR = 1.60 (закръглено на 1.50)

Profit target 15% от ADR = 2.40(закръглено на 2.50)

Позовавайки се на текущата 16 дневна ADR, трябва да решите да използвате 1.5 пункта стоп-загуба и 2.5 пункта за целева за печалба. Защото рейнджа се променя всеки ден,както и ADR ще се мени. Това означава, че може да се наложи да обновявате вашите стопове и цели ежедневно. Това ежедневно настройване, ще ви помогне да се приспособите към текущия пазар, използваики цели и стопове на пазарите, които търгувате.

Използваики S&P 500 отново, нека да вземем ADR, от затварянето на 24.10.2008, за нашия следващ пример. На този ден , Vix беше на най-високото си ниво от както е започнало следенето му от CBOE , подсказвайки за екстремната волатилност на американските пазари.

10.24.08 Дневен рейндж 56.75

Връх 889.25 – дъно 832.50

10.24.08 Дневен рейндж 67.25

Връх 915.50 – дъно 848.25

10.24.08 Дневен рейндж 61.00

Връх 925.75 – дъно 864.5

10.24.08 Дневен рейндж 35.00

Връх 978.25 – дъно 943.25

10.24.08 Дневен рейндж 52.75

Връх 985 – дъно 935.25

10.24.08 Дневен рейндж 69.75

Връх 980 – дъно 910.25

10.24.08 Дневен рейндж 84.75

Връх 942.25 – дъно 857.5

Общия 7-дневен рейндж = 427.50 точки / 7 = 91.75 ADR

Stop-loss 10% от ADR = 9.175 (закръглено на 9.25)

Profit target 15% от ADR = 13.7625 (закръглено на 13.75)

Гледайки седмичната Vix графика на фигура 1, вие можете да видите как волатилността се повишава и намалява през последната година, правейки някои стратегии трудни за търгуване.

Първото нещо която ще видите е същественната разлика между целите за печалба и стоп-загубете от октомври 2008 до юни 2009. Това е красотата да използваш процентно волатилнни таргети и стопове за загуба. Няма би имало смисъл да продължим да използваме 13.75 пункта таргет за печалба, за дневно търгуване през юни 2009 ако целия дневен рейндж е бил само 16 пункта. От друга страна би било предизвикателство да използваме 1.5 пункта стоп-загуба назад през октомври 2008, когато 1.5 пункта се появяваха за минута.

Сега , анализирайте реален пример търгувайки S&P 500. През 7.7.2009. ADR е била 15.75. Използвайки 10% от ADR=1.57 (закръглен на 1.5) като наш стоп. И 15% от ADR (закръглен на 2.25) като наш таргет за печалба. Ние търсим 2.25 пункта цел за печалба и 1.5 пункта стоп-загуба, когато влизаме на пазара.

На фигура 2 ние използваме 4,500-тикова графикана на С&P 500. Мечите барове са оцветени в червено, когато плъзгащата се средна конвергираща/дивенгираща(MACD) е под сигналната и нулевата линия и бичите барове са оцветени в зелено когато MACD е над сигналната и нулевата линия. За да запазим нещата прости, ние ще отворим къса позиция при затварянето на първия бар, когато MACD е показала потвърждения за мечи тренд (червения бар) на 10:19 източно време, базиран на критерия за които говорехме. С влизане на 887.75 10% ADR стоп-загуба е 889.25 и 15% ADR таргет за печалба е 885.50, която е достигната няколко бара по-късно печелейки търговията.

Използването на волатилността, за да установите цели за печалба и стопове за загуби, вие трябва да сте сигурени, че вашия изход е съобръзен с вскичи състояния на пазара и периоди от необикновенна волатилност. Знаейки кога да вземем загуби и печалби е от жизнено за успеха на дневния трейдър, но трябва да сте сигурни, че вашия изход е съобразен със състоянията на пазара.Това е също толкова важно. Използването на процентната волатилност за стопове и за цели базирана на ADR е лесно решение за всеки пазар, който всеки дневен трейдър могаже да вкара в в дневните си планове.

Макр Ходже е независим трейдър и главен треньор в Rockwell Trading Hodge е търгувал на всички пазари и времеви рамки, но специализира в краткотрайното търгуване. Той е съавтор на „RockwellTrading's home study course“ и провежда учебни занимания с активни трейдъри около света . Той може да бъде намерен на rockwelltrading.com

 

http://info.varchev.com/index.php?request=index&subquest=publish&p_id=71

тест